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期货实盘大赛：大道至简 石金鹏 6个月63万到660万净利润 交易经验分享

个人简介：2023年，期货日报举办实盘期货交易大赛，在短短6个月内，在重量组比赛选手中，一个名称为大道至简的投资者脱颖而出，成为重量级亚军。 这位投资者原名石金鹏，曾获得第十七届实盘大赛轻量组第四名和第十六届实盘大赛重量组第二名。 1998年进入股市，2004年涉足期市。 在2023年大赛中，他以63万本金累计实现660万净利润，累计净值达到12.22。 以下是他分享的实战经验，希望对大家有所启发：各位来宾，女士们、先生们，大家下午好。 非常荣幸有机会来到深圳，参加2024全球交易者大会。 我作为交易者的一员，分享多年的交易经验，与在座的高手交流。 期货是一个值得坚守的行业。 我的信仰是，只要努力，总有适合的行情。 交易者需要有信仰，而这句话是我坚定的信念。 在期货圈中，许多人都有类似的信仰。 进入期货市场的第一课是资金管理。 对新人而言，了解资金管理至关重要。 最近，广期所的工业硅、碳酸锂等品种价格波动剧烈，尤其是碳酸锂，从24万跌至多，随后又连续涨停。 这课强调资金配置的重要性。 资金管理策略是单品种10%仓位，总仓位40%，以确保在市场波动中保持生存能力。 通过分散投资，避免将资金集中在单一板块或产业链上，减少风险。 人口结构和驱动对大宗商品市场至关重要。 中国正在经历人口负增长和老龄化，房地产市场已退出主导地位。 生育政策的调整力度不足，出生率持续下降。 北京已正式步入老龄化城市，老年司机在欧美国家很常见。 房地产市场的衰退影响经济格局，向新赛道转型。 2022年房地产投资、销售和投资额大幅下降，全国房价普跌20%至30%。 金融工具的时代已结束，金融板块成为可能的增长领域。 大宗商品研究的核心是能源。 能源价格波动影响整个商品市场。 资源类品种如煤炭、铁矿石和铜，因供应弹性小，资本开支周期长，容易带动市场波动。 农产品的行情受天气、天气变化和季节性因素影响，产生供需缺口。 选择对的品种能创造机会。 资源类品种、农产品和持仓量大的品种，如苹果、红枣、鸡蛋等，是值得关注的。 棉花和橡胶是期货交易者应掌握的品种。 棉花价格波动大，技术分析在交易中尤为重要。 交易心理层面，确定性逻辑是交易的关键。 在正确的趋势出现时，耐心等待并享受趋势。 技术分析是交易的基础，重视日线、30分钟和5分钟级别的图表分析。 浮盈加仓策略适用于高收益品种，但需设置止损以控制风险。 市场波动性增加，低利率环境预计长期存在。 在经济转型时期，中国可能长期维持低利率甚至负利率，股票和大宗商品市场可能持续上涨。 投资应与市场趋势相符，如煤炭价格上涨时关注相关股票。 危机与转机并存，如2020年新冠疫情。 在危机中寻找机会，利用市场回调买入，市场恢复后卖出，能获得丰厚回报。 投资者应抓住每个周期，把握市场动态，寻找投资机会。 期货交易需要坚守信仰，耐心等待趋势。 在市场中，投资者应保持良好的心态，尊重市场规律，把握市场机会。 交易之路充满挑战，但只要坚持正确的策略和信仰，总有属于自己的机遇。

期货做日内交易有什么好的盈利方法？

给大家介绍一个日内无风险赚钱的方法，经过实战经验的。

看这个方法之前，你首先要确保自己不是一个暴利追求者，因为这个方法是无风险微利交易。

本方法经过实战验证：9个月，资金5.1万变成了7.9万，每个月几乎都处于稳定增长。

方法：

1，每天只做一次，开盘后行情形成后开仓；

2，在价格走势很慢的时候进入，开完仓价格朝着不利方向走，就无条件平仓，当天不再做第二次；

3，开完仓价格朝着有利的一侧运行后，确认后在开仓价设好止损，通过条件单或闪电手自动止损功能，不再关注行情，收盘之前来平仓。

这个方法不会给你暴利，而且你可能连续一段时间内每天都是小亏，但是只要抓住一次行情就回来了。

人心的欲望和贪婪使得这种简单有效的方法被采用的很少。

交易系统有两个最核心的目的：

1， 控制单笔亏损；

2， 确保交易的一致性。

很多人以为有了交易系统就可以赚大钱了，这是最致命的，交易系统永远不会给你带来利润，能给自己带来利润的永远是自己的经验。

大部分人认识的交易一致性，都集中体现在开仓和止损的一致性上，很少有人去关注平仓的一致性，所以很多人即使胜率很高，止损很严格也没赚到钱，这个地方就是平仓一致性的问题。

很多人处理盈利单，要么是死扛盈利单，最后扛到亏损；要么一旦有盈利就跑路，这些都是不可能帮助你盈利的，修正你的规则，建立平仓的一致性原则。

就我的经验，我会把时间和幅度对冲纳入平仓的规则中。

交易高手日内期货交易由于无规则波动和随机走势较多，对于准确判断有一定的难度，用自己过去的交易经验总结了一下八种可行的交易套路，前提是顺势，判断对了大的方向之后一些可行的介入点。

第一：早上开盘后通常会出现一种无规则的波动，接着向一个方向突破，稍稍回调后顺势介入，一般短时间内利润较大，适合满仓介入。 止损条件是价格迅速逆向运动。

第二：当天大方向明了之后回撤介入，介入点一般是回撤1/2、1/3、2/3，以下几种情况不能介入。

1， 价格回撤速度太快，说明调整的时间不够；

2， 价格回撤过大超过2/3；

3， 无量回撤，说明市场没有抵抗力；

4， 回撤后横向运动，说明横盘代替了走势，价格会继续回撤的方向或停滞。

第三：价格回撤后创出日内新高或新低之后的追价介入，前提条件是成交量瞬间放大，可以顺势跟进，止损条件是价格回破回撤点。

第四：属于摸顶抄底的手法，一般少做，赚点就跑，亏点就砍。 出局要坚决。 当价格上涨或下跌后遇到放量抵抗时介入。

第五：是在上涨或下跌过程中的一种追买手法，当价格创出新高或新低之后成交量急剧放大，一般还有很大的盈利空间，市场直接靠板。 这种方法盈利速度最快，止损条件是价格迅速回撤。

第六：日内行情处于较为平淡的无量盘整时的介入方法，成交量明显较小，突然会出现一根较大的成交量，接着马上变小，这样价格会逆向成交量走势的方向运动，短线介入，到区间一端平仓反手或再次等待类似的介入机会，这种行情一般利润不大，可做性不强，止损条件是持续放量。

第七：经过一番争夺后日内封于涨跌停板，但马上就打开了，回撤后再次向板靠，成交量继续放大，此时如果板封的不牢靠，可以逆向介入，短时间内利润最大。 止损条件是价格向板方向运动，坚决出局。 最好的例子是年初豆油从涨停到跌停1000多点的日内利润。

第八：分时图介入法。 虽然方法简单但非常有效，日内如果压力较大，价格在均线之上或受到均线压制就卖出，相反如果支撑较强，价格在均线之下或受到均线支撑就买入，一般好的介入点成交量较大。

日内交易偶然性加大，做自己有把握的一些套路养成一种固有手法很有必要。 所以不必要全部掌握，一两招足以笑傲期市，等待自己熟悉的套路，及时跟进就可以轻松完成交易。

几乎所有的投资者都是从快进快出的短线方式开始自己的期货交易生涯的，但这不是真正意义上的短线交易，这种交易与真正的短线交易是形似而神不同。 绝大部分投资者可能一直处于这种形似而神不同的交易状态，他也自认为是短线交易。 然而，真正的短线交易就如同在游戏中赚钱，而形似而神不同的短线交易就如同在花钱做游戏，两者决然不同。

成功的短线交易如在游戏中赚钱，但在游戏中还赚钱绝非易事。 短线交易主要依赖投资者的盘感，而不是理性的大量的基本面信息分析。 价格在一天中的波动主要来自于交易者的情绪和心理以及资金的作用，特别是在大幅震荡行情中尤其如此，这种行情也是短线交易者的理想行情。 而良好的盘感不是一朝一夕能形成的，它需要付出巨额甚至是惨痛的代价。 短线交易很容易模仿，但不容易成功。 因为短线交易需要投资者的心灵和市场的波动节拍相吻合，至少是大部分情况下相吻合。

短线交易对投资者的要求非常高，进出场容不得半点犹豫，胜负往往取决于一个点，快速的止损和获利平仓的敏感度会超出普通投资者的想象，短线交易看似容易却很艰难，你甚至可以跟一位短线交易者一起交易，最终却是他赚你赔。 正常人都用脑子来决定行动，而短线交易者却是用心灵来决定行动，甚至可以说是第一反应或者本能的反应来交易。 短线交易买卖不需要世人认可的理由，它是一种身心合一的行为，是一种艺术，是一种境界。 你可以总结，但很难达到他的高度。 短线交易的模式只适合自己，难以整理成教材。 成功的短线交易是快乐的交易，是在游戏中获利的交易，模仿的短线交易是备受折磨的交易，是在花钱玩游戏。

成功的短线交易需要长期的交易经验的积累，而不是看书就能学会，它不是知识而是能力和综合素质。 成功的短线交易者就如同顶尖的艺术家，容易模仿但很难达到他们的那种境界。 但玩游戏的快乐却会导致大部分人选择形似而神不同的短线交易，他们在花钱玩游戏，甚至是把钱花完为止。

有种说法，资金管理是期货交易的核心。 他们告诉你学会资金管理策略能降低风险扩大盈利，但另外一部分人并不认同这样的观点，他们认为追求开平的完美是盈利的关键，而资金管理只是在资金实在太大的时候采取的措施。

事实上，无论是前者还是后者，其实并没有理解资金管理的关键所在，就交易本身来说，资金管理策略既不会帮你降低风险也不会帮你提高盈利。

如果你有兴趣，或者条件允许，我建议你阅读基本关于赌场资金管理策略的书籍。 这些书籍能系统的介绍我接下来要说的内容，不过貌似在大陆所有赌博类的书籍都是禁品。

资金管理的建立初衷并不是大家通俗上理解的分次开仓、盈利加码来降低风险等等。 事实上，从单笔盈利概率的角度来说，这样的策略没有任何效果，如果你在实战中用过这样的手段，你会深有感触，我就不会再废话了。

通过一个例子来谈我们的话题，看一个简单的盈亏比问题。 1万如果亏损50%就变成了5000，而在5000基础上要盈利100%才能变成1万；反过来，1万资金盈利100%变成2万，而2万只需要亏损50%就回到了起点。

你发现了什么？

基于你开仓资金的盈亏比例是完全不对等的。 事实上，这就是绝大部分散户最后死亡的本质概率驱动，无论你做的多好，在压倒性概率面前都显得弱不禁风。

在表面上发生的合理解释就是，1万资金你可以做2手白糖，而5千你只能做1手，但事实上要解释清楚比这要复杂得多，关于这方面我就不啰嗦了，有兴趣的朋友可以去系统的看有关的书籍，我们接下来谈谈资金策略来解决这个问题。

以下引入一些量化数据。 注意，以下量化没有具体实质意义，只是为了说明问题。

我们这里说的资金总量（简称a），是指你愿意为做交易而付出的极限资金量，包括你现在期货账户里的权益，以及你可能后续要入金的量。 在进入这个市场之前，你必须明确知道你为这次冒险准备的资金总量，如果没有一个明确的计划，谈下去就毫无意义。

我们在制定交易规则的时候参考大量的历史行情走势。 如果你是一个优秀的交易者，你应该大概知道你的交易规则发现极端不利因素的一个大致情况。 比如，交易规则在某些时候会出现连续的止损，而这段时间的止损累积将会对资金权益产生破坏性影响，它导致在下一次机会中低仓位运行。

记住这种情况下的资金破坏值（简称b），只是一个大概数值就可以。 然后乘以3，至于为什么是3，我从一本介绍赌博下注策略的书上看到多的数字，这几年来一直用这个数值。

最后一个量，a-3b=c，c就是你现在采纳的资金量。

也就是说，基于你交易规则的任何不利情况发生后，你所执行的资金量部分没有改变，说的形象一点，如果你现在做10手白糖，那么你的资金量必须确保在一个合理的时间周期内不论发生什么，你依然能做10手白糖，否则你可能就是概率的牺牲品。

其实，这就是将盈亏比增减的不对称化解成为绝对数值上的对等。 只要你在一个计划周期内开的手数一样大，盈亏点位是可以做到相对对等的。

在压倒性概率面前，我们很渺小，期待奇迹是最不成熟的表现，为了不成熟概率下的葬品，你必须有一个合理的资金布局，至于从头到尾准备拿1手资金来玩交易的人，我建议你去买彩票。 事实上，1手白糖的钱买彩票中500万的概率远远比你通过期货赚到500万的概率要大。

这就是我谈的资金管理。

如果你看不懂我在说什么，可能是你还不到能看得懂的程度，也可能是我在胡说八道。

鞋子只有脚知道合不合适。

任何人都明白，盈利来自于胜率和赔率的优势，但这两者的关系在很多时候是相互矛盾（这一点我想大部分人都明白），而大部分交易者就牺牲在这个矛盾当中。 一些简单的交易策略可以完全剔除这种矛盾。

1， 单纯追求胜率。

交易内容：止损止盈幅度同等，即赔率为1，完全简单化的追求胜率，至于幅度多大则根据不同的品种来决定。

交易关键：品种的选择很重要，主要界定在你交易周期更大的环节里的趋势性。

2， 单纯追求赔率。

交易内容：在这里，胜率将不再是交易的内容，合理的止损+固定周期内的死扛盈利单；通过周期控制交易次数来减少止损次数。

例如，以一个交易日为交易周期，一般比如一天交易2次，一个固定的止损，如果头寸符合行情，盈利单持有到收盘。

交易关键：寻找交易比较活跃容易出大行情的品种，如果一天2次的交易，那么赔率要超过4才有交易价值。

原文链接：日内无风险期货盈利的方法

期货交易成功的经验

1、个人的经验会同其他较为成功的经验是：试探阶段极度轻仓，或模拟资金。 底仓即头仓，可试单，盈利后事实才证明你逐步拥有主动权，才可加仓。 头仓比例最好不多于10%。 2、止损的总体原则：时间越短越好，幅度越小越好。 止损的态度越坚决越好。 事实证明，一单正确的单子，浮动盈利的时间远大于浮动亏损的时间。 错误的单子往往在亏损上不断做文章，正确的单子总是在盈利上做文章。 其中还有一个细节：特别主动的单子，100分的单子往往盈利不断拉大，普通的主动的单子往往间隔许久才慢慢拉开一点盈利空间。 你需要根据客观事实划定级别，再依据级别控制仓位。 一句话，越主动越出击，越被动越收手。 3、在陷入逆境，为自己规定了一个基本资金管理办法：无论运用什么方法和策略，例如每天亏损掉5000元就强制自己离开市场，回家休息。 这一点在起初的1-2年感触颇深。 正是这一故事的教育让最不顺利的年份没有出现过重大亏损。 活下去，才有可能活得更好。 希望我们永远记住这句话。 4、你必须耐得住寂寞，绝大多数时候你是一个人空着仓，默默等待千载难逢的机会，要有心理准备。 5、会者不难，难者不会。 期货随时投机生意，但如果你决心去做，它就是你总体个人财政里的一笔投资了，凡是投资都必须认真谨慎对待，做足功课。 我的建议是不做自己不懂的，不熟悉的，一旦对一个产品非常熟悉，不要轻易转变投资方向，继续深入做下去。 只做自己熟练的，只做自己懂的。 这样风险才能降到最小，你的本金安全就最有保障，利润才有可能产生。 总结是：凡是源于客观事实为基础的观察和总结，参考意义和操作意义都非常大，最终转化的实盘成绩也较高。 凡是不以实际客观事实为依据，反以“我认为”“我觉得”来批判的结果，运用到实战，结果往往差强人意。 不是因为不聪明，而是因为不客观。

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